Kranjska Gora leži v geografsko zaokroženem območju, ki ga predstavlja Zgornjesavska dolina (tudi Dolina ali Gornjesavska dolina), ki velja za ena najlepših alpskih dolin nasploh.
Leži na skrajnem severozahodu Slovenije, tik ob tromeji z Avstrijo in Italijo. Na severu jo omejuje obod Karavank in na jugu Julijske Alpe, proti vzhodu poteka meja pod Jesenicami, kjer se Zgornjesavska dolina odpira v Radovljiško kotlino, na zahodu pa po razvodju med Savo in Ziljo, zahodno od Rateč.
Na zgornjesavskem območju je alpski podnebni pas, za katerega so značilne dolge in snežne zime ter kratka, zmerno topla poletja, pogosti vzhodni vetrovi in obilne padavine.
Zima traja navadno 4 do 5 mesecev, povprečno število snežnih dni je dobrih štiri mesece. Povprečna najnižja dnevna temperatura v januarju je -8 oC, čez dan pa se ozračje segreje nad 0 °C. V najtoplejšem mesecu v letu je povprečna jutranja temperatura 10 oC, podnevi pa se ogreje do 23 oC.
Prav tako so pozimi velike razlike med osojnimi in prisojnimi pobočji, ki dolino omejujejo. Prisojna pobočja so tako primerna za izlete in sprehode, ker ponujajo dovolj sonca, osojna pa varujejo in ohranjajo snežno odejo za smučanje.